Протокол

Streaming market-data в качестве протокола транспорта использует WebSocket.

Ограничения

• Доступно 6 TCP-соединений на одного пользователя.

candle:subscribe

Подписка на свечи. Обратите внимание, что в случае отсутствия сделок в интервале свечи возможны пробелы в передаваемых данных.

Пример запроса:

{
    "event": "candle:subscribe",
    "figi": "{{FIGI}}",
    "interval": "{{INTERVAL}}"
}

Формат ответа:

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
event	string	+	Название события
time	string	+	Время в формате RFC3339Nano
payload	object	+	Структура свечи
payload.o	double	+	Цена открытия
payload.c	double	+	Цена закрытия
payload.h	double	+	Наибольшая цена
payload.l	double	+	Наименьшая цена
payload.v	double	+	Объем торгов
payload.time	string	+	Время в формате RFC3339
payload.interval	string	+	Interval
payload.figi	string	+	FIGI

Пример ответа:

{
    "event": "candle",
    "time": "2019-08-07T15:35:00.029721253Z",
    "payload": {
        "o": 64.0575,
        "c": 64.0575,
        "h": 64.0575,
        "l": 64.0575,
        "v": 156,
        "time": "2019-08-07T15:35:00Z",
        "interval": "5min",
        "figi": "BBG0013HGFT4"
    }
}

candle:unsubscribe

Отписка от свечей

Пример запроса:

{
    "event": "candle:unsubscribe",
    "figi": "{{FIGI}}",
    "interval": "{{INTERVAL}}"
}

orderbook:subscribe

Подписка на стакан

Пример запроса:

{
    "event": "orderbook:subscribe",
    "figi": "{{FIGI}}",
    "depth": {{DEPTH}}
}

Формат ответа:

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
event	string	+	Название события
time	string	+	Время в формате RFC3339Nano
payload	object	+	Структура со стаканом
payload.depth	int	+	Глубина стакана
payload.bids	array[double,double]	+	Массив [Цена, количество] предложений цены
payload.asks	array[double,double]	+	Массив [Цена, количество] запросов цены
payload.figi	string	+	FIGI

Пример ответа:

{
    "event": "orderbook",
    "time": "2019-08-07T15:35:00.029721253Z",
    "payload": {
        "figi": "BBG0013HGFT4",
        "depth": 2,
        "bids": [
            [64.3525, 204],
            [64.1975, 276]
        ],
        "asks": [
            [64.38, 227],
            [64.5225, 120]
        ]
    }
}

orderbook:unsubscribe

Отписка от стакана

Пример запроса:

{
    "event": "orderbook:unsubscribe",
    "figi": "{{FIGI}}",
    "depth": "{{DEPTH}}"
}

instrument_info:subscribe

Подписка на информацию об инструменте

Пример запроса:

{
    "event": "instrument_info:subscribe",
    "figi": "{{FIGI}}"
}

Формат ответа:

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
event	string	+	Название события
time	string	+	Время в формате RFC3339Nano
payload	object	+	Структура с информацией по инструменту
payload.trade_status	string	+	Статус торгов
payload.min_price_increment	double	+	Шаг цены
payload.lot	double	+	Лот
payload.accrued_interest	double	-	НКД. Возвращается только для бондов
payload.limit_up	double	-	Верхняя граница заявки. Возвращается только для RTS инструментов
payload.limit_down	double	-	Нижняя граница заявки. Возвращается только для RTS инструментов
payload.figi	string	+	FIGI

Пример ответа:

{
    "event": "instrument_info",
    "time": "2019-08-07T15:35:00.029721253Z",
    "payload": {
        "figi": "BBG0013HGFT4",
        "trade_status": "normal_trading",
        "min_price_increment": 0.0025,
        "lot": 1000
    }
}

instrument_info:unsubscribe

Отписка от информации об инструменте

Пример запроса:

{
    "event": "instrument_info:unsubscribe",
    "figi": "{{FIGI}}"
}

Сообщения об ошибке

К любому запросу можно добавить необязательное поле request_id, которое будет использовано в сообщении об ошибке

Формат ответа:

Параметр	Тип	Обязательность	Описание
event	string	+	Название события
time	string	+	Время в формате RFC3339Nano
payload	object	+	Структура с информацией об ошибке
payload.error	string	+	Сообщение об ошибке
payload.request_id	string	-	ID запроса, если передан при запросе

Пример запроса:

{
    "event": "instrument_info:subscribe",
    "request_id": "123ASD1123",
    "figi": "NOOOOOOO"
}

Пример ошибки:

{
    "event": "error",
    "time": "2019-08-07T15:35:00.029721253Z",
    "payload": {
        "request_id": "123ASD1123",
        "error": "Subscription instrument_info:subscribe. FIGI NOOOOOOO not found"
    }
}

Описание форматов

trade_status

break_in_trading - торги приостановлены;
normal_trading - торги идут;
not_available_for_trading - торги не идут;
closing_auction - торги в аукционе закрытия;
closing_period - торги в периоде закрытия;
discrete_auction - торги в дискретном аукционе;
opening_period - период открытия торгов;
trading_at_closing_auction_price - торги по цене аукциона закрытия;
dealer_normal_trading - торговля с внутренней ликвидностью брокера;
dealer_break_in_trading - торговля с внутренней ликвидностью брокера приостановлены;
dealer_not_available_for_trading - торговля с внутренней ликвидностью брокера недоступна;
opening_auction - торги в аукционе открытия;
session_assigned - сессия назначена;
session_close - сессия открыта;
session_open - сессия закрыта. 

Interval

("1min","2min","3min","5min","10min","15min","30min","hour","2hour","4hour","day","week","month")

Depth

0 < DEPTH <= 20

Примеры подключения

package main

import (
    "flag"
    "log"
    "net/http"

    "github.com/gorilla/websocket"
)

var addr = flag.String("addr", "wss://api-invest.tinkoff.ru/openapi/md/v1/md-openapi/ws", "http service address")
var token = flag.String("token", "", "API token")

func main() {
    flag.Parse()

    c, _, err := websocket.DefaultDialer.Dial(*addr, http.Header{"Authorization": {"Bearer " + *token}})
    if err != nil {
        log.Fatal("dial:", err)
    }
    defer c.Close()

    go func() {
        for {
            _, message, err := c.ReadMessage()
            if err != nil {
                log.Println("read: ", err)
                return
            }
            log.Printf("recv: %s\n", message)
        }
    }()

    const sub = `{"event": "orderbook:subscribe", "figi": "BBG0013HGFT4", "depth": 10}`
    err = c.WriteMessage(websocket.TextMessage, []byte(sub))
    if err != nil {
        log.Println("write: ", err)
        return
    }

    select {}
}